De screening van Mijnportefeuille laat je toe de kwaliteit van fondsen te beoordelen. Hoe dat je de screening kan gebruiken om fondsen te selecteren om in te beleggen lees je verderop.
Uitzonderlijk publiceer ik een extra september editie van de screening omdat er wat extra fondsen in de in de lijst zijn bijgekomen.
Een belangrijke aanpassing
In de nieuwe versie is er nog één belangrijke verandering. Voortaan zijn alle periodes waarmee de screening indicatoren worden berekend afgegrensd tot 1 januari 2016. Voorheen was dat 2010.
We hebben in het verleden al eens een gelijkaardige aanpassing doorgevoerd en af en toe is het eens nodig om het aantal berekende periodes te reduceren. Anders gaat het verre verleden te lang doorwegen en kan een fonds te lang teren op zijn vroegere prestaties. Oude glories heet dat dan.
Daarnaast kan je nu de cijfers van oudere en jongere fondsen beter vergelijken. Het is immers een randvoorwaarde dat het aantal berekende periodes (NBR) ongeveer gelijk is om 2 fondsen met elkaar te vergelijken. Nu wordt dat makkelijker.
Eén ding mag je niet doen: de cijfers van de vorige screening met de nieuwe vergelijken. De aangepaste berekening betekent immers dat de cijfers toch wel kunnen wijzigen.
De screening cijfers
Hier kan je de screening excel downloaden. Het versienummer wordt verhoogd indien de excel wordt aangepast om fouten te corrigeren. Kom dus af en toe eens terug om te zien of er geen nieuwe versie is opgeladen.
Zoals gebruikelijk is dit bestand versleuteld met een wachtwoord. Dat wachtwoord kan je krijgen door je in te schrijven op de nieuwsbrief op de hoofdpagina van de blog. Heb wel even geduld, het wachtwoord krijg je binnen de 2 à 3 weken.
Een korte handleiding
Als je wat rondneust op de blog kan je verschillende artikels vinden die uitleggen wat je met die cijfers kan doen. Maar hier alvast een korte handleiding.
De gemiddelde belegger
De cijfers verschillen sterk van wat je op andere websites zal vinden. Meestal tonen andere websites rendementen over periodes van 1, 3 of 5 jaar t.o.v. de huidige datum. Maar die cijfers zijn weinig relevant voor jouw rendement. Want jij zal op een andere datum belegd hebben dan exact 1, 3 of 5 jaar geleden.
De screening methode neemt een boel andere startdata en berekent telkens het rendement dat je zou gehaald hebben over een periode van 1, 3 of 5 jaar. Door dat voor heel wat verschillende startdata te nemen, kunnen we berekenen welk rendement de gemiddelde belegger zou behaald hebben. We leggen uit hoe dit kan in de volgende paragraaf.
Het aantal berekeningen dat zo gemaakt werd, zie je in de kolommen NBR1, NBR3 en NBR5 voor beleggingsperiodes van 1, 3 of 5 jaar.
Dat cijfer is wel van belang: je kan prestaties van fondsen enkel vergelijken indien het aantal berekeningen ongeveer even groot is.
Mediaanrendementen
Mensen vinden een mediaan soms een moeilijk begrip. Als je een gesorteerde reeks cijfers hebt en je kiest er het middelste getal uit, dan is dat de mediaan.
Stel dat we 101 beleggers op 101 verschillende momenten laten beleggen in dezelfde belegging, dan betekent het mediaan rendement dat er 50 beleggers een lager rendement halen en 50 beleggers een hoger rendement.
Het mediaan rendement is dus het rendement dat de gemiddelde belegger haalt. En neen, dat is niet hetzelfde als het gemiddelde rendement.
Je krijgt in de screening 3 cijfers: MED1, MED3 en MED5. Je raadt het al, dit is voor beleggingsperiodes van resp. 1, 3 en 5 jaar.
BEAR en BULL
Uit de reeks resultaten kan je ook de laagste en de hoogste rendementen berekenen die je haalt als je op het best mogelijke moment instapte of op het slechtst mogelijk moment.
De kans dat je met die rendementen geconfronteerd wordt is echter piepklein en die cijfers zijn niet erg nuttig. Daarom passen we een correctie toe.
Net zoals we daarnet bij 101 beleggers de middelste belegger kozen voor de mediaanscore, kunnen we ook de 10de en de 90ste belegger kiezen. Hun rendement noemen we de BEAR en de BULL. En ja, er zijn versies voor de berekening op 1, 3 en 5 jaar.
Het BEAR rendement toont dat er 10 beleggers op 100 een rendement haalden dat lager of gelijk was. Het BULL rendement toont dat er 10 beleggers op 100 een rendement haalden dat gelijk of hoger was. Ongeveer 80% van de beleggers haalde dus een rendement tussen beide waarden in.
De andere indicatoren
Een beschrijving van de RISK indicator lees je hier. Hoe hoger het cijfer, hoe meer risicovol het fonds is.
Een beschrijving van de MPQ indicator lees je hier. Kort samengevat is dit een kwaliteitsindicator van een fonds gebaseerd op de verhouding rendement/risico. M.a.w. hoe hoger dit cijfer, hoe correcter je beloond wordt voor het risico dat je neemt.
Hoe hanteer je nu de screening?
Het is een boel cijfermateriaal waar je je eigen creativiteit kan op loslaten om fondsen te selecteren die aan jouw eigen doelstellingen voldoen. Als je een beetje rondneust op deze site kan je daar wel enkele voorbeelden van vinden om je te inspireren.
© Carl De Ridder.
Alle cijfermateriaal in de screening excel is © MijnPortefeuille. Je mag deze cijfers gebruiken voor persoonlijke doeleinden maar niet voor commerciële doeleinden. Je mag dit materiaal ook niet herpubliceren of op gelijk welke wijze verder verspreiden. Er is geen enkele garantie op de correctheid van het cijfermateriaal en het gebruik is op eigen risico.
Dank voor de update !
Ik heb deze nieuwe tabel alvast ook in de Matic opgenomen.
Een aantal lijnen geven nu bij de Beheerder en de Naam van het fonds #N/A, wellicht omdat de F0ID niet gekend is.
Moeten we die allemaal zelf opzoeken ? Of worden die ook nog aangeleverd zodat we zeker allemaal de juiste gebruiken ?
Ann, dat is een terechte opmerking.
Ik zal eerstdaags een excel doormailen aan Carl.
Twee tabbladen “Screening” en “F0ID” waarvan de inhoud kan worden gekopieerd naar de twee tabbladen in de Matic.
Ik zal ook aangepaste “lege” Matic’s (Windows en Mac versies) aanleveren met up-to-date data.
Bedankt voor de uitgebreide lijst
Het verwondert mij dat er geen Poland of Spanje in de lijst staat of de allesomvattende Energie?
Deze behalen anders ook ruim 100% op 5j. Daar kunnen de vele nasdaq volgers iets van leren.
Ik denk aan
IE00B42NKQ00 iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)
IE00B4M7GH52 iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)
IE00BGBN6P67 Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
Ik merk dat er in de lijst voorkomen die geen 5j bestaan? Dan kan dit lijstje aangevuld worden met Jedi en Genomic
IE000O5M6XO1 ARK Genomic Revolution UCITS ETF USD Accumulating
IE000YU9K6K2 VanEck Space Innovators UCITS ETF
Dag Maxx,
Zoals ik eerder al meldde: als je nieuwe Fondsen of ETFs wil aanbrengen, graag de nodige M*-gegevens opzoeken die bij de ISIN horen en posten.
Als Carl akkoord is met de voorgestelde Effecten, dan dan doe ik het nodige om de historiek op te vragen, dit in de lijst op te nemen en aan Carl te bezorgen voor een volgende update van de Screening én de Matic’s.
Ik heb nodig van elk Effect:
– ISIN
– URL van de M*-site van het Effect.
– Aard van het Effect (“fondsen” of “etfs” of “stock”)
– F0ID-code.
ps: Carl bepaalt de timing van een volgende screening-update.
We moeten wel wat streng zijn. Toen ik de screening overerfde van Marc, zal die vol met honderden fondsen die niet in België verkrijgbaar waren ofwel geen bestaansreden hadden wegens te slechte prestaties. Of te weinig historiek hebben of een fictieve historiek.
De screening is intussen sterk uitgedund omdat de beheerders slecht presterende fondsen vanzelf wel opdoeken en nieuwe lanceren. Ik denk dat meer dan 90% van de fondsen geen enkele bestaansreden hebben.
We gaan dus wat streng zijn, het is niet de bedoeling om een zo groot mogelijke lijst van fondsen aan te leggen, ze moeten een meerwaarde bieden. Een kleine pre-screening voor we er nog toevoegen. Ze moeten > 5 jaar bestaan, verkrijgbaar in Belgie en bij voorkeur niet in USD (want dan werkt GOGI niet goed).
Volgende update is gepland voor begin januari.
beste, ik heb geen idee waarover u het heeft.
M*-gegevens?
F0ID-code?
Missschien een webpagina maken met een stappenplan?
Elke ETF waarnaar ik verwijs, is in België beschikbaar bij Keytrade of Lynx of Bolero of DeGiro.
Ik verwijs uitsluitend naar ETF niet ETC ETN ETV. Enkel Accumulerend en full replicatie en vooral niet geregistreerd in België. Enkel TOB 0.12%
Ook niet leveraged zoals de beloftevolle SM3E=3SMH XS2399367502 Vaneck semi conductor 3* welke beschikbaar bij Bolero, Lynx, IBKR,…
Ik zie tegenwoordig producten in de lijst staan die geen 5j oud zijn.
Onderstaande zijn mogelijks heel interessante toevoegingen.
(Grootste in zijn sector en/of best presterende in zijn segment)
IE0003Z9E2Y3 Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating
IE00063FT9K6 iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)
IE000O5M6XO1 ARK Genomic Revolution UCITS ETF USD Accumulating
IE00BMDKNW35 VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
IE000NDWFGA5 Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating
IE000M7V94E1 VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A
IE000YU9K6K2 VanEck Space Innovators UCITS ETF
Zij die al langer dan 5j bestaan?
LU1834988278 Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc
IE00B4M7GH52 iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)
Bestaansrecht? Als je de grootste in zijn segment neemt….. met een hoog verhandeld volume… zal deze hopelijk blijven bestaan ?)
Ik kijk elke maand uit naar jullie screenings… En vergelijk het met mijn analyses.
Ik vergelijk uitsluitend ETF´s.
Geef mij ook enkele dagen om ’t een en ’t ander op te zoeken, dan probeer ik mee te helpen.
And by the way, ik weet ook niet wat FOID-code betekent…
Een historiek opmaken zoals we die nodig hebben, neemt wel wat tijd. Daarom heb ik een vijftal steekproeven gedaan.
Ik zou besluiten in de vaste overtuiging dat het de moeite niet waard is. Als je houdt van gokken, dan zou ik zeggen, ga gerust je gang, maar als je je vingers verbrandt kom niet klagen. Zulke ETF’s tippen aan vrienden of klanten is totaal onverantwoord. Ik ga herhalen waar je mee gestopt bent: “hopelijk zullen deze blijven bestaan”. Ik kan echter zo inschatten dat de screening erg povere resultaten gaat bieden. Misschien hier of daar ene door het dak, de andere binnenkort niet meer bestaande. En wat heb je dan als resultaat: een rendement van 4 of 5 % en daar hou ik me al een paar jaar niet meer mee bezig.
Als je het zelf wil nakijken: geef dan die Isincodes in bij Morningstar. Fonds gevonden dan klik je op grafiek en bij grafiek selecteer je links bij de tijdsperiode op “maximum”. Sommige fondsen bestaan nog maar een paar maanden (dat blijft een gok) en diegene die langer bestaan (bijv de allerlaatste) sinds 2011 amper rendement en dan nu de laatste maanden de pannen van het dak. Maar ook dat is een gok want blijft dat duren en gaat men instappen aan die hoge koers ??????
Ik zou iedereen die fondsen selecteert op de laatst behaalde rendementen de raad willen geven om op deze manier de grafiek te bekijken.
Maar iemand die wil gokken, ga je gang. Probeer misschien eens de Lotto.
Ik hoop dat ik niet te cru overkom.
Dan zal ik proberen te verduidelijken, Maxx.
Je kijkt elke maand uit naar de screenings…
Die worden normaal gezien slechts twee keer per jaar uitgevoerd en gepubliceerd door Robokat: Begin januari en begin juli.
Uitzonderlijk was er nu in september een extra screening, omdat enkele lezers begin augustus nieuwe Fondsen of ETF’s hadden voorgesteld en vooral ook omdat Robokat de periode waarover wordt gescreend, wilde inkorten.
Je weet waarschijnlijk dat twee maal per maand de NIW van elk Fonds (of ETF of Holding) wordt opgehaald en bijgehouden? Met die historiek worden alle screening-cijfers berekend.
Nu kunnen we ondertussen relatief eenvoudig data automatisch ophalen bij Morningstar (M*).
Anders zou screenen van zo’n lange lijst niet meer mogelijk zijn.
Dus ook de maandelijkse GOGI-score niet meer.
Om nieuwe ETFs te screenen moet van elke ETF de historiek op de eerste en de zestiende van elke maand over jaren worden verzameld.
Daarvoor heb ik van elke ETF-pagina bij M* enkele gegevens nodig.
Het zijn die gegevens waar ik naar vroeg, zonder er rekening mee te houden dat niet iedereen weet wat bijvoorbeeld de F0ID-code is. Mijn oprechte excuses daarvoor.
Wil je hier meer over weten, dan vind je de nodige info in de gebruiksaanwijzing van de “Matic”. Want voor de Matic werd het automatisch ophalen ontwikkeld.
Voor de ETFs die voldoen aan de pre-screening zou ik graag de gevraagde gegevens krijgen. Dan moet ik niet alles zelf opzoeken. Het is fijn als we de inspanningen allemaal wat kunnen verdelen.
Als het niet lukt voor jou, dan geef je gerust hier een seintje en misschien kunnen andere lezers met wat vrije tijd hierbij helpen…
We hebben er immers allemaal baat bij om goede Fondsen of ETFs te ontdekken.
Marc, we kennen je standpunt inmiddels. Je hebt je in het verleden meermaals duidelijk uitgesproken tegen ETF’s en thematische fondsen: veel te groot risico, totaal onverantwoord, en je zweert bij je eigen SMART MIX-portefeuille die volgens jou elke ETF grandioos verslaat.
Het wordt hoog tijd om de daad bij het woord te voegen. Laten we de kaart openleggen en jouw SMART MIX-portefeuille eens rechtstreeks naast een brede technologiefonds zoals de SXRV (iShares Core MSCI Technology) of een pure halfgeleiderspecialist zoals Amundi MSCI Semiconductors te leggen.
Een publieke vergelijking met open vizier zal meteen duidelijk maken of jouw defensieve, actieve risicobeheersing op de lange termijn écht op kan tegen de brute kracht en de rendementen van deze indexen, of dat het achteraf toch vooral bleek te gaan om het missen van de boot tijdens de sterkste marktgroeifases.
Durf je het aan om de cijfers naast elkaar te leggen voor een brede publieke publicatie?
Ik ben er zeker van dat jij maar “af en toe” (en nu blijf ik eufemistisch) onze site volgt zodat je idee totaal naast de kwestie zit.
1° mijn portefeuille is al een keer gepubliceerd.
2° dan zou je gezien hebben dat ik reeds lang ook trackers in portefeuille heb. Door heel wat lezers als teveel techno zodat je opmerking nergens op slaat. Je zou dan ook gezien hebben dat de vermelde fondsen aanwezig zijn in mijn shortlist.
Voor de mixfondsen moet je je richten tot Robokat want ik voel mij niet aangesproken.
Mijn portefeuille toonde op 1 09 2026 een langjarig jaarlijks rendement van 12%… Dat is het resultaat van te selecteren op hoge en STABIELE rendementen uit de screening.